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更新時(shí)間：2025-07-05

快訊播報(bào)

動(dòng)力煤期權(quán)組合快訊

2022-04-08 16:50

鄭商所：自2022年4月11日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，動(dòng)力煤期權(quán)合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為150元/手。

2021-11-24 16:06

【鄭商所修訂動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額】11月24日，鄭商所對(duì)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布。本次修訂適用于動(dòng)力煤期貨2112 及后續(xù)合約，自2021年11月25日起施行。非期貨公司會(huì)員、客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額調(diào)整為2000手，適用于標(biāo)的月份為2202及后續(xù)的動(dòng)力煤期權(quán)合約。

2021-10-22 16:41

【鄭商所：調(diào)整動(dòng)力煤期貨部分合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)】鄭商所公告，自2021年10月22日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，自2021年10月22日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207合約及相應(yīng)的期權(quán)合約繼續(xù)交易；動(dòng)力煤期貨2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207合約的漲跌停板幅度為14%。

2021-08-12 09:13

為了保障供應(yīng)，平抑煤價(jià)，國(guó)家部委近期頻頻出手，密集出臺(tái)了一系列舉措。在政策組合拳之下，隨著煤炭供應(yīng)量的增加，動(dòng)力煤市場(chǎng)終于迎來(lái)了價(jià)格回調(diào)。受訪專家指出，未來(lái)一段時(shí)間，一系列調(diào)控措施將陸續(xù)得到落實(shí)，動(dòng)力煤供需矛盾將得到緩解，煤價(jià)有望回歸到合理區(qū)間。

2021-04-15 08:37

【動(dòng)力煤貨源依舊偏緊】在國(guó)際煤炭需求增加，國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張、庫(kù)存大幅下降的情況下，動(dòng)力煤期現(xiàn)價(jià)格易漲難跌。9月合約貼水現(xiàn)貨，前期多單可繼續(xù)持有或者買(mǎi)入看漲期權(quán)。從期現(xiàn)角度分析，仍可進(jìn)行期現(xiàn)正套操作。

動(dòng)力煤期權(quán)組合相關(guān)資訊

  • 動(dòng)力煤期權(quán)運(yùn)行現(xiàn)狀及策略展望

    同時(shí)，由于雨水頻繁，水電出力較強(qiáng)，耗煤需求回升幅度有限，加之電廠庫(kù)存相對(duì)充足，煤價(jià)松動(dòng)回落，8月才有所企穩(wěn) 期權(quán)策略選擇：動(dòng)力煤價(jià)格偏弱運(yùn)行，期權(quán)隱波預(yù)期下降，此時(shí)選擇賣(mài)出平值跨式策略賣(mài)出跨式是一種方向中性、空期權(quán)隱含波動(dòng)率的策略，考慮到平值期權(quán)對(duì)隱含波動(dòng)率的變動(dòng)最敏感且流動(dòng)性最好，策略動(dòng)態(tài)維持賣(mài)出平值期權(quán)倉(cāng)位，在標(biāo)的變動(dòng)導(dǎo)致期權(quán)非平值后則平倉(cāng)，同時(shí)再開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出平值期權(quán) 具體的，賣(mài)出相同數(shù)量同一行權(quán)價(jià)的平值看漲期權(quán)和平值看跌期權(quán)，若某交易日標(biāo)的收盤(pán)價(jià)相對(duì)于構(gòu)建組合時(shí)標(biāo)的收盤(pán)價(jià)變動(dòng)超過(guò)30元/噸則平倉(cāng)，再以平倉(cāng)當(dāng)日的收盤(pán)價(jià)同時(shí)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出跨式組合。

    爐料

  • 煤價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對(duì)沖

    從損益圖看，如果動(dòng)力煤價(jià)格下跌幅度過(guò)大，那么最大虧損會(huì)大于最大收益 2.賣(mài)出跨式期權(quán)組合做空波動(dòng)率 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，期權(quán)的隱含波動(dòng)率中長(zhǎng)期有一個(gè)中值回歸的特征，我們認(rèn)為如果未來(lái)動(dòng)力煤價(jià)格面臨回撤，但是調(diào)整幅度不大，可以做空動(dòng)力煤期權(quán)的波動(dòng)率 策略上，策略越復(fù)雜，效果越不好，風(fēng)險(xiǎn)敞口會(huì)越多，我們選擇賣(mài)出跨式期權(quán)組合一般情況下，選擇的賣(mài)出跨式期權(quán)組合的行使價(jià)越寬，回報(bào)越小，風(fēng)險(xiǎn)越?。贿x擇賣(mài)出跨式期權(quán)組合的行使價(jià)越窄，回報(bào)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

    煤焦

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