快訊播報(bào)
動(dòng)力煤期權(quán)價(jià)格快訊
- 2022-04-08 16:50
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鄭商所:自2022年4月11日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起,動(dòng)力煤期權(quán)合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為150元/手。
- 2021-11-24 16:06
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【鄭商所修訂動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉限額】11月24日,鄭商所對(duì)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》進(jìn)行了修訂,現(xiàn)予以發(fā)布。本次修訂適用于動(dòng)力煤期貨2112 及后續(xù)合約,自2021年11月25日起施行。非期貨公司會(huì)員、客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉限額調(diào)整為2000手,適用于標(biāo)的月份為2202及后續(xù)的動(dòng)力煤期權(quán)合約。
- 2021-10-22 16:41
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【鄭商所:調(diào)整動(dòng)力煤期貨部分合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)】鄭商所公告,自2021年10月22日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起,自2021年10月22日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起,動(dòng)力煤期貨2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207合約及相應(yīng)的期權(quán)合約繼續(xù)交易;動(dòng)力煤期貨2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207合約的漲跌停板幅度為14%。
- 2021-04-15 08:37
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【動(dòng)力煤貨源依舊偏緊】在國際煤炭需求增加,國內(nèi)供應(yīng)緊張、庫存大幅下降的情況下,動(dòng)力煤期現(xiàn)價(jià)格易漲難跌。9月合約貼水現(xiàn)貨,前期多單可繼續(xù)持有或者買入看漲期權(quán)。從期現(xiàn)角度分析,仍可進(jìn)行期現(xiàn)正套操作。
- 2020-08-03 08:47
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【煤價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對(duì)沖】只要動(dòng)力煤價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在477.6至602.4元/噸,該款跨式套利組合就能盈利。結(jié)合煤價(jià)三色區(qū)域的劃分,一旦煤價(jià)跌破470或漲破600,國家有關(guān)部門將會(huì)啟動(dòng)平抑煤炭價(jià)格異常波動(dòng)的響應(yīng)機(jī)制。
動(dòng)力煤期權(quán)價(jià)格市場(chǎng)行情
按綜合排序
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7月4日(18:10)府谷市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 18:08
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7月4日(17:50)秦皇島港動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 17:54
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7月4日(17:50)京唐港動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 17:53
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7月4日(17:30)準(zhǔn)格爾旗市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤混煤原煤 2025-07-04 17:34
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7月4日(17:30)神木市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情
原煤沫煤籽煤混煤 2025-07-04 17:34
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7月4日(17:30)曹妃甸港動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)揚(yáng)子江港動(dòng)力煤價(jià)格行情
動(dòng)力煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)廣州港動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)印尼動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)天津港動(dòng)力煤價(jià)格行情
沫煤 2025-07-04 17:30
動(dòng)力煤期權(quán)價(jià)格相關(guān)資訊
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關(guān)注成本端變化 由于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的不確定性,操作上建議觀望為主,關(guān)注甲醇成本端變化也可賣出虛值看漲期權(quán)博取一定收益,但需注意倉位控制 本周,市場(chǎng)對(duì)能源供應(yīng)的擔(dān)憂引發(fā)原油價(jià)格不斷沖高,并帶動(dòng)能化板塊相關(guān)品種大幅上漲與此同時(shí),由于煤礦銷售以長協(xié)煤和保供煤為主,市場(chǎng)煤資源匱乏,進(jìn)口煤價(jià)格倒掛導(dǎo)致供應(yīng)緊張,動(dòng)力煤期價(jià)大幅上漲。
市場(chǎng)播報(bào)
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儲(chǔ)備能力建設(shè)助推動(dòng)力煤期現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行
在2021年5月26日國常會(huì)上李克強(qiáng)總理就提出了“融資+定價(jià)+對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)”的金融服務(wù)綜合需求,并持續(xù)推進(jìn)至2021年底明確提出鼓勵(lì)期貨公司等風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)為實(shí)體企業(yè)、為小微企業(yè)等提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)充分利用動(dòng)力煤期貨期權(quán)進(jìn)行儲(chǔ)備煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理,同時(shí)兼顧儲(chǔ)備煤調(diào)節(jié)市場(chǎng)和兜底保供職能的發(fā)揮 本文內(nèi)容僅供參考,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
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今年2月份以來,動(dòng)力煤期現(xiàn)貨價(jià)格開啟大漲模式,尤其是“五一”前后動(dòng)力煤期貨更以“九連陽”的大力拉漲,一躍成為期市的“明星品種”隨著動(dòng)力煤期貨價(jià)格的大幅飆升,投資者陷入了“不敢追漲、做空怕被套”的兩難境地此時(shí),動(dòng)力煤期權(quán)逐漸進(jìn)入投資者的視野,但大多數(shù)投資者好像并不太了解期權(quán)這個(gè)品種 筆者認(rèn)為,期權(quán)具有“風(fēng)險(xiǎn)有限、利潤無限”的特點(diǎn),因?yàn)樵谄谪?em class='keyword'>價(jià)格上漲的時(shí)候,不論追漲還是做空,最大的風(fēng)險(xiǎn)就是支出的權(quán)利金,虧損可知、可控,方向?qū)α藥淼氖找鎱s很大。
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動(dòng)力煤期權(quán)運(yùn)行現(xiàn)狀及策略展望
至2021年6月末,累計(jì)成交891.03萬手(單邊,下同),日均成交約3.70萬手(其中看漲期權(quán)日均成交約1.84萬手,看跌期權(quán)日均成交約1.86萬手),日均持倉約6.77萬手(其中看漲期權(quán)日均持倉約3.00萬手,看跌期權(quán)日均持倉約3.77萬手)期權(quán)成交和持倉在行權(quán)價(jià)格上的分布集中于平值和虛值附近,與期權(quán)市場(chǎng)其他品種慣例相符 基于動(dòng)力煤期權(quán)的日成交及持倉數(shù)據(jù),我們追蹤了動(dòng)力煤期權(quán)的PCR指標(biāo)表現(xiàn)。
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煤炭企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式探析
A煤炭期貨與期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展 目前,在國內(nèi)期貨交易所上市的煤炭類期貨合約主要有焦煤、焦炭和動(dòng)力煤,期權(quán)合約主要有動(dòng)力煤其中,焦炭期貨、焦煤期貨分別于2011年4月15日、2013年3月22日在大商所上市;動(dòng)力煤期貨于2013年9月26日在鄭商所上市;動(dòng)力煤期權(quán)于2020年6月30日掛牌上市煤炭三個(gè)期貨品種、一個(gè)期權(quán)品種已經(jīng)發(fā)展成為規(guī)范的、成熟的期貨交易品種,有效發(fā)揮了期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能,更為煤炭上下游產(chǎn)業(yè)鏈客戶規(guī)避價(jià)格波動(dòng)和管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了工具和交易場(chǎng)所。
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因北方港口長協(xié)煤占比較大,因此港口庫存難以增加 綜上所述,在國際煤炭需求增加,國內(nèi)供應(yīng)緊張、庫存大幅下降的情況下,動(dòng)力煤期現(xiàn)價(jià)格易漲難跌9月合約貼水現(xiàn)貨,前期多單可繼續(xù)持有或者買入看漲期權(quán)從期現(xiàn)角度分析,仍可進(jìn)行期現(xiàn)正套操作(作者單位:華泰期貨)
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結(jié)合上述分析,預(yù)計(jì)動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格仍有較大的下跌空間,而期貨價(jià)格在進(jìn)入570—600元/噸的藍(lán)色價(jià)格區(qū)間后將振蕩運(yùn)行,等待現(xiàn)貨價(jià)格的回歸 目前,現(xiàn)貨端以清庫存為主、期貨端以做空為主,煤炭生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商可以使用動(dòng)力煤期貨和期權(quán)工具進(jìn)行空頭套期保值待動(dòng)力煤期價(jià)進(jìn)入藍(lán)色區(qū)間,伴隨著經(jīng)濟(jì)的回暖,需求進(jìn)一步增長,期價(jià)可能出現(xiàn)階段性寬幅波動(dòng),但期現(xiàn)嚴(yán)重背離格局將徹底改善,注意把握投資機(jī)會(huì)。
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煤價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對(duì)沖
從損益圖看,如果動(dòng)力煤價(jià)格下跌幅度過大,那么最大虧損會(huì)大于最大收益 2.賣出跨式期權(quán)組合做空波動(dòng)率 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,期權(quán)的隱含波動(dòng)率中長期有一個(gè)中值回歸的特征,我們認(rèn)為如果未來動(dòng)力煤價(jià)格面臨回撤,但是調(diào)整幅度不大,可以做空動(dòng)力煤期權(quán)的波動(dòng)率 策略上,策略越復(fù)雜,效果越不好,風(fēng)險(xiǎn)敞口會(huì)越多,我們選擇賣出跨式期權(quán)組合一般情況下,選擇的賣出跨式期權(quán)組合的行使價(jià)越寬,回報(bào)越小,風(fēng)險(xiǎn)越??;選擇賣出跨式期權(quán)組合的行使價(jià)越窄,回報(bào)越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。
煤焦
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動(dòng)力煤期權(quán)在鄭商所掛牌交易 煤炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理再添新工具
業(yè)內(nèi)人士表示,作為一種有效的價(jià)格保險(xiǎn)工具,動(dòng)力煤期權(quán)能夠滿足企業(yè)個(gè)性化、精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,有利于增強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性,引導(dǎo)行業(yè)資源優(yōu)化配置,提高企業(yè)經(jīng)營效益 服務(wù)實(shí)體功能逐漸顯現(xiàn) 自2017年白糖期權(quán)成為國內(nèi)期貨市場(chǎng)首批獲準(zhǔn)上市的期權(quán)品種以來,鄭商所已經(jīng)上市了白糖期權(quán)、棉花期權(quán)、PTA期權(quán)、甲醇期權(quán)、菜籽粕期權(quán)和動(dòng)力煤期權(quán)6個(gè)期權(quán)品種,覆蓋了農(nóng)業(yè)、紡織、化工、油脂、能源等多個(gè)領(lǐng)域。
鄭州
動(dòng)力煤期權(quán)價(jià)格相關(guān)關(guān)鍵詞
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