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更新時間：2025-07-06

快訊播報(bào)

動力煤隱含波動率快訊

2025-04-18 18:13

Mysteel煤焦：近期海關(guān)對進(jìn)口動力煤微量元素指標(biāo)檢測標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，據(jù)悉個別俄羅斯煤因氟元素含量檢測超標(biāo)，導(dǎo)致通關(guān)存在被延遲及退運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)階段俄羅斯礦方受物流成本支撐仍有一定挺價情緒，但因需求疲軟及匯率波動等因素影響，貿(mào)易商拿貨態(tài)度謹(jǐn)慎，導(dǎo)致俄煤發(fā)運(yùn)量有所下降。雙重因素疊加預(yù)計(jì)短期內(nèi)俄煤進(jìn)口量將繼續(xù)下滑，具體仍需關(guān)注市場需求及通關(guān)情況。

2025-04-11 09:23

4月11日進(jìn)口市場動力煤暫穩(wěn)運(yùn)行。近期美元匯率強(qiáng)勢波動導(dǎo)致貿(mào)易商因不確定性而謹(jǐn)慎操作?，F(xiàn)印尼礦山Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報(bào)價50-51美金/噸，澳煤Q5500大船F(xiàn)OB報(bào)價71美金/噸。整體看進(jìn)口動力煤價格暫穩(wěn)主要依賴成本支撐而非需求驅(qū)動，導(dǎo)致貿(mào)易商出價即便緊貼成本線，市場成交情況依舊較為冷清。預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口煤價仍將承壓運(yùn)行，后續(xù)需關(guān)注匯率波動及天氣變化。

2025-04-09 09:24

4月9日進(jìn)口市場動力煤暫穩(wěn)運(yùn)行。國內(nèi)市場步入傳統(tǒng)用煤淡季后現(xiàn)階段需求釋放表現(xiàn)不佳；因北方部分地區(qū)氣溫回暖、南方部分地區(qū)新能源出力增強(qiáng)，導(dǎo)致下游整體日耗逐步回落。近日美金匯率強(qiáng)勢向上波動使貿(mào)易商新貨采購成本壓力不減，雖進(jìn)口煤對比內(nèi)貿(mào)煤價格微弱優(yōu)勢仍在，但向礦山僅以剛需詢貨為主的格局難以改變。預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口煤價或窄幅震蕩，后續(xù)需關(guān)注匯率變化及電廠最新招投標(biāo)情況。

2025-03-21 09:51

3月21日進(jìn)口動力煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行。國際市場遠(yuǎn)期報(bào)盤方面，印尼Q3800大船F(xiàn)OB主流報(bào)價51-52美金/噸，澳煤Q5500大船F(xiàn)OB主流報(bào)價73-74美金/噸。整體來看印尼低卡煤受到雨季及供貨縮緊影響價格略顯堅(jiān)挺，高卡煤價格相對平穩(wěn)。國內(nèi)市場近日電廠釋放遠(yuǎn)期需求拿貨數(shù)量較為樂觀，對高卡需求亦有抬頭。預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口煤價或?qū)⑵€(wěn)運(yùn)行，后續(xù)需關(guān)注外礦報(bào)價及匯率波動。

2025-02-25 09:32

2月25日進(jìn)口動力煤市場弱穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)口煤市場貿(mào)易環(huán)節(jié)表現(xiàn)較為平淡，部分電廠經(jīng)幾輪階段性補(bǔ)庫需求釋放后，遠(yuǎn)期進(jìn)口煤船只交付期已至4月份，現(xiàn)開標(biāo)采購動作有所放緩，市場回歸低需求基本面。現(xiàn)印尼Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報(bào)價50-51美元/噸，美金匯率仍在高位震蕩運(yùn)行，貿(mào)易商現(xiàn)階段倒掛難題仍未解決，市場詢貨問價較少，多以繼續(xù)謹(jǐn)慎觀望為主。后續(xù)需關(guān)注匯率波動及天氣變化。

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  • 動力煤期權(quán)運(yùn)行現(xiàn)狀及策略展望

    11月下旬，隨著需求的回升，供需矛盾更加突出，期現(xiàn)價格大幅攀升，到12月，寒潮助推需求進(jìn)一步走高，電廠高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，相較供應(yīng)，需求增量明顯，動力煤價格創(chuàng)出新高 期權(quán)策略選擇：9月動力煤市場回暖，且月初期權(quán)隱含波動率為10%，黑色系其他品種的期權(quán)隱含波動率在20%以下的情況很少，可以說動力煤期權(quán)做多波動率策略的安全邊際較高此時，從做多波動率的角度，可以選擇買入跨式策略，而結(jié)合做多波動率和基本面向好，可以選擇買入看漲期權(quán)策略。

    爐料

  • 煤價回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對沖

    從損益圖看，如果動力煤價格下跌幅度過大，那么最大虧損會大于最大收益 2.賣出跨式期權(quán)組合做空波動率 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，期權(quán)的隱含波動率中長期有一個中值回歸的特征，我們認(rèn)為如果未來動力煤價格面臨回撤，但是調(diào)整幅度不大，可以做空動力煤期權(quán)的波動率 策略上，策略越復(fù)雜，效果越不好，風(fēng)險(xiǎn)敞口會越多，我們選擇賣出跨式期權(quán)組合一般情況下，選擇的賣出跨式期權(quán)組合的行使價越寬，回報(bào)越小，風(fēng)險(xiǎn)越??；選擇賣出跨式期權(quán)組合的行使價越窄，回報(bào)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

    煤焦

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