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更新時間：2025-07-05

快訊播報

賣動力煤期權(quán)快訊

2024-12-23 09:53

12月23日國際動力煤市場弱穩(wěn)運行。當(dāng)前市場弱需格局難改，國際煤價普遍下調(diào)，印尼Q3800巴拿馬船型FOB報價圍繞52美元/噸，澳煤Q5500大船F(xiàn)OB報價82-83美元/噸。中印兩國在各方庫存高位下，維持觀望態(tài)度，集中補(bǔ)庫需求難以釋放，且買賣雙方報還盤差距較大，市場實際成交冷清。國內(nèi)內(nèi)貿(mào)煤價不斷向下刷新，止跌難度大，進(jìn)口煤在逐漸喪失價格優(yōu)勢后同樣承擔(dān)被迫下行壓力。

2024-07-05 10:07

7月5日國際動力煤市場弱穩(wěn)運行。據(jù)悉昨日華南區(qū)域電廠Q3800投標(biāo)價512-521元/噸，折算CFR約為62.4-63.5美元/噸，南加回國海運費回落至8美元/噸左右，投標(biāo)價觸及年內(nèi)最低位；而外礦報價基本持穩(wěn)，Q3800巴拿馬船型FOB報價55-56美元/噸，對后期市場較為看好，買賣雙方分歧較大。但在此成本支撐下，進(jìn)口貿(mào)易商參與投標(biāo)價格繼續(xù)下跌空間或有限。

2024-06-13 11:22

6月13日北港市場動力煤價格弱穩(wěn)運行。近日南方持續(xù)降雨水電充足，火電壓力較小庫存高位，采購需求釋放緩慢，加之僵持時間過長，市場出貨意愿稍有增長，貿(mào)易商降價出貨；但下游仍以壓價為主，買賣雙方依舊交投僵持，整體市場信心走弱。昨日5000大卡成交價在775-785元/噸，5500大卡成交價在883-887元/噸。后續(xù)需關(guān)注港口庫存及實際成交情況。

2024-06-11 14:13

6月11日北港市場動力煤企穩(wěn)運行。近期各地氣溫逐步升高，有貨貿(mào)易商對市場上行仍存期待，部分報價依舊堅挺，Q5000主流成交價為780-790元/噸；現(xiàn)階段港口市場活躍度低，下游用戶庫存高位，采購需求釋放緩慢，買賣雙方交投僵持。后續(xù)需關(guān)注天氣影響及港口實際成交情況。截至6月10日環(huán)渤海八港庫存2407萬噸，日環(huán)比增加9.7萬噸。

2024-03-06 17:20

鄭商所發(fā)布公告，經(jīng)研究決定，現(xiàn)將動力煤期貨2503合約有關(guān)事項公告如下：交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。單日開倉交易數(shù)量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

賣動力煤期權(quán)相關(guān)資訊

  • 甲醇切勿盲目追高

    關(guān)注成本端變化 由于地緣政治風(fēng)險的不確定性，操作上建議觀望為主，關(guān)注甲醇成本端變化也可賣出虛值看漲期權(quán)博取一定收益，但需注意倉位控制 本周，市場對能源供應(yīng)的擔(dān)憂引發(fā)原油價格不斷沖高，并帶動能化板塊相關(guān)品種大幅上漲與此同時，由于煤礦銷售以長協(xié)煤和保供煤為主，市場煤資源匱乏，進(jìn)口煤價格倒掛導(dǎo)致供應(yīng)緊張，動力煤期價大幅上漲。

    市場播報

  • 動力煤期權(quán)運行現(xiàn)狀及策略展望

    同時，由于雨水頻繁，水電出力較強(qiáng)，耗煤需求回升幅度有限，加之電廠庫存相對充足，煤價松動回落，8月才有所企穩(wěn) 期權(quán)策略選擇：動力煤價格偏弱運行，期權(quán)隱波預(yù)期下降，此時選擇賣出平值跨式策略賣出跨式是一種方向中性、空期權(quán)隱含波動率的策略，考慮到平值期權(quán)對隱含波動率的變動最敏感且流動性最好，策略動態(tài)維持賣出平值期權(quán)倉位，在標(biāo)的變動導(dǎo)致期權(quán)非平值后則平倉，同時再開倉賣出平值期權(quán) 具體的，賣出相同數(shù)量同一行權(quán)價的平值看漲期權(quán)和平值看跌期權(quán)，若某交易日標(biāo)的收盤價相對于構(gòu)建組合時標(biāo)的收盤價變動超過30元/噸則平倉，再以平倉當(dāng)日的收盤價同時開倉賣出跨式組合。

    爐料

  • 煤價回落風(fēng)險現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對沖

    從損益圖看，如果動力煤價格下跌幅度過大，那么最大虧損會大于最大收益 2.賣出跨式期權(quán)組合做空波動率 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，期權(quán)的隱含波動率中長期有一個中值回歸的特征，我們認(rèn)為如果未來動力煤價格面臨回撤，但是調(diào)整幅度不大，可以做空動力煤期權(quán)的波動率 策略上，策略越復(fù)雜，效果越不好，風(fēng)險敞口會越多，我們選擇賣出跨式期權(quán)組合一般情況下，選擇的賣出跨式期權(quán)組合的行使價越寬，回報越小，風(fēng)險越小；選擇賣出跨式期權(quán)組合的行使價越窄，回報越大，風(fēng)險越大。

    煤焦

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