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更新時間：2025-06-30

快訊播報

動力煤期權策略快訊

2025-06-24 09:55

6月24日進口動力煤價差：進口印尼煤Q3800電廠最低投標價為377元/噸，而同熱值內貿煤自北港運至華南到岸價約437元/噸；進口印尼煤Q4500電廠最低投標價為476元/噸，而同熱值內貿煤自北港運至華南到岸價約511元/噸。貿易商普遍采用低價競標策略以緩解庫存壓力，但下游實際采購量未顯著增加，導致投標價格處相對低位運行，市場成交情況稍顯僵持。

2025-06-16 10:00

6月16日進口動力煤市場偏弱運行。國際市場供需寬松格局延續(xù)，印尼在出貨壓力下普遍下調報價，其中Q3800明顯補跌，現巴拿馬船FOB報價41-42美元/噸；而國內沿海電廠采購價跌至370元/噸左右，貿易商低價獲單意愿增強，個別電廠抄底情緒稍顯，拿貨價格重心延續(xù)低位。雖在部分補庫需求引導下回國運價有所回升，但礦方調價節(jié)奏與貿易商做空策略形成共振，前期訂單交貨壓力有所緩解。

2025-05-20 09:21

5月20日進口動力煤價差：印尼煤Q3800到岸價約為434元/噸，而同熱值內貿煤自北港運至華南到岸價約437元/噸；澳煤Q5500到岸價約為656元/噸，而同熱值內貿煤自北港運至華南到岸價約661元/噸。受內貿煤持續(xù)走弱影響，內外貿價差進一步收窄，部分進口煤種已出現成本倒掛現象。盡管臨近迎峰度夏備貨節(jié)點，但當前電廠庫存充裕且采購策略偏謹慎，市場煤需求釋放幅度不及預期。

2025-05-19 09:07

5月19日進口市場動力煤弱穩(wěn)運行?，F印尼Q3800大船FOB主流報價48美金/噸，澳煤Q5500大船FOB報價69-70美金/噸，俄煤Q5500大船CFR報價多圍繞72美金/噸浮動。下游電廠壓價拿貨策略未變與進口貿易商因成本倒掛減少采購的雙重壓力，整體市場流動性表現較差；內貿煤價陰跌持續(xù)導致進口煤價格優(yōu)勢空間不足,貿易商普遍選擇觀望，市場成交僵持態(tài)勢短期內難以打破。

2025-04-29 09:12

4月29日進口動力煤價差：進口印尼煤Q3800到岸價約為459元/噸，而同熱值內貿煤自北港運至華南到岸價約474元/噸，低卡煤優(yōu)勢為15元/噸；澳煤Q5500到岸價約為687元/噸，而同熱值內貿煤自北港運至華南到岸價約699元/噸，高卡煤優(yōu)勢為12元/噸。國內終端企業(yè)維持謹慎采購策略，市場成交仍以剛性需求為主。預計短期內進口煤價格或將持續(xù)低位震蕩。

動力煤期權策略相關資訊

  • 動力煤期權運行現狀及策略展望

    11月下旬，隨著需求的回升，供需矛盾更加突出，期現價格大幅攀升，到12月，寒潮助推需求進一步走高，電廠高負荷運轉，相較供應，需求增量明顯，動力煤價格創(chuàng)出新高 期權策略選擇：9月動力煤市場回暖，且月初期權隱含波動率為10%，黑色系其他品種的期權隱含波動率在20%以下的情況很少，可以說動力煤期權做多波動率策略的安全邊際較高此時，從做多波動率的角度，可以選擇買入跨式策略，而結合做多波動率和基本面向好，可以選擇買入看漲期權策略。

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  • 煤價回落風險現 期權“出招”巧對沖

    從損益圖看，如果動力煤價格下跌幅度過大，那么最大虧損會大于最大收益 2.賣出跨式期權組合做空波動率 統(tǒng)計數據顯示，期權的隱含波動率中長期有一個中值回歸的特征，我們認為如果未來動力煤價格面臨回撤，但是調整幅度不大，可以做空動力煤期權的波動率 策略上，策略越復雜，效果越不好，風險敞口會越多，我們選擇賣出跨式期權組合一般情況下，選擇的賣出跨式期權組合的行使價越寬，回報越小，風險越?。贿x擇賣出跨式期權組合的行使價越窄，回報越大，風險越大。

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  • 動力煤期權上市首日運行平穩(wěn)

    五寨縣國新能源煤炭運銷有限責任公司秦皇島辦事處主任朱冠仲告訴記者，動力煤期權的上市將進一步完善煤炭現貨貿易商的風險管理，為煤炭貿易商提供更靈活的套期保值策略相較場外期權業(yè)務，場內期權價格更加透明，流動性更好，交易手續(xù)費更低，組合策略保證金更加優(yōu)惠 “動力煤期權的上市為公司的風險管理提供一種更新的管理工具，即滿足了公司業(yè)務部門更為多樣化的套保需求，也有助于公司管理層進行更為精細化的風險管理。

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  • 分析師：動力煤期權上市為投資者提供財富管理新方向

    具體而言，對于動力煤產業(yè)鏈的企業(yè)來說，未來在價格風險管理、套期保值策略選擇、貿易模式優(yōu)化升級等方面，都將會利用動力煤期權探索出更加靈活、精細化的風險管理新路徑除發(fā)揮風險管理的功能與優(yōu)勢外，動力煤期權的上市也將為投資者提供財富管理新方向，提供更多維的交易模式與交易策略

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  • 動力煤期權上市 五大新品種正在路上 商品期權迎新一輪擴容潮

    在曹揚慧看來，在發(fā)揮避險作用時，期權擁有獨特優(yōu)勢“與場外期權相比，場內期權的流動性較好，交易成本相對較低，并且產業(yè)客戶通過買入期權進行套保，只需交納權利金，無需繳納保證金，面臨資金壓力小”曹揚慧說，由于期權策略豐富，產業(yè)客戶運用期權進行套期保值的方案更為靈活期權可以在采購管理、庫存管理、現金管理等方面發(fā)揮作用 對于動力煤期權，國投安信期貨研究員首席分析師高明宇對記者表示，動力煤期權的推出符合產業(yè)客戶及投資機構的期待，近年來動力煤價格多呈現區(qū)間波動的特點，期權工具的問世有助于投資者把握非線性交易機會。

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