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更新時間：2025-07-06

快訊播報

動力煤期權(quán)波動率快訊

2025-04-18 18:13

Mysteel煤焦：近期海關(guān)對進口動力煤微量元素指標檢測標準趨嚴，據(jù)悉個別俄羅斯煤因氟元素含量檢測超標，導(dǎo)致通關(guān)存在被延遲及退運風險?，F(xiàn)階段俄羅斯礦方受物流成本支撐仍有一定挺價情緒，但因需求疲軟及匯率波動等因素影響，貿(mào)易商拿貨態(tài)度謹慎，導(dǎo)致俄煤發(fā)運量有所下降。雙重因素疊加預(yù)計短期內(nèi)俄煤進口量將繼續(xù)下滑，具體仍需關(guān)注市場需求及通關(guān)情況。

2025-04-11 09:23

4月11日進口市場動力煤暫穩(wěn)運行。近期美元匯率強勢波動導(dǎo)致貿(mào)易商因不確定性而謹慎操作?，F(xiàn)印尼礦山Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報價50-51美金/噸，澳煤Q5500大船F(xiàn)OB報價71美金/噸。整體看進口動力煤價格暫穩(wěn)主要依賴成本支撐而非需求驅(qū)動，導(dǎo)致貿(mào)易商出價即便緊貼成本線，市場成交情況依舊較為冷清。預(yù)計短期內(nèi)進口煤價仍將承壓運行，后續(xù)需關(guān)注匯率波動及天氣變化。

2025-04-09 09:24

4月9日進口市場動力煤暫穩(wěn)運行。國內(nèi)市場步入傳統(tǒng)用煤淡季后現(xiàn)階段需求釋放表現(xiàn)不佳；因北方部分地區(qū)氣溫回暖、南方部分地區(qū)新能源出力增強，導(dǎo)致下游整體日耗逐步回落。近日美金匯率強勢向上波動使貿(mào)易商新貨采購成本壓力不減，雖進口煤對比內(nèi)貿(mào)煤價格微弱優(yōu)勢仍在，但向礦山僅以剛需詢貨為主的格局難以改變。預(yù)計短期內(nèi)進口煤價或窄幅震蕩，后續(xù)需關(guān)注匯率變化及電廠最新招投標情況。

2025-03-21 09:51

3月21日進口動力煤市場暫穩(wěn)運行。國際市場遠期報盤方面，印尼Q3800大船F(xiàn)OB主流報價51-52美金/噸，澳煤Q5500大船F(xiàn)OB主流報價73-74美金/噸。整體來看印尼低卡煤受到雨季及供貨縮緊影響價格略顯堅挺，高卡煤價格相對平穩(wěn)。國內(nèi)市場近日電廠釋放遠期需求拿貨數(shù)量較為樂觀，對高卡需求亦有抬頭。預(yù)計短期內(nèi)進口煤價或?qū)⑵€(wěn)運行，后續(xù)需關(guān)注外礦報價及匯率波動。

2025-02-25 09:32

2月25日進口動力煤市場弱穩(wěn)運行。進口煤市場貿(mào)易環(huán)節(jié)表現(xiàn)較為平淡，部分電廠經(jīng)幾輪階段性補庫需求釋放后，遠期進口煤船只交付期已至4月份，現(xiàn)開標采購動作有所放緩，市場回歸低需求基本面?，F(xiàn)印尼Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報價50-51美元/噸，美金匯率仍在高位震蕩運行，貿(mào)易商現(xiàn)階段倒掛難題仍未解決，市場詢貨問價較少，多以繼續(xù)謹慎觀望為主。后續(xù)需關(guān)注匯率波動及天氣變化。

動力煤期權(quán)波動率市場行情

動力煤期權(quán)波動率相關(guān)資訊

  • 動力煤期權(quán)運行現(xiàn)狀及策略展望

    波動率走勢 2020年6月30日至今，動力煤價格在不同階段呈現(xiàn)出不同行情，而從期權(quán)波動率角度分析，可以劃分為三個階段—— 第一階段是2020年6—11月：該階段動力煤價格指數(shù)在550—650元/噸之間運行，動力煤期權(quán)隱含波動率在10%—20%之間運行。

    爐料

  • 煤價回落風險現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對沖

    從損益圖看，如果動力煤價格下跌幅度過大，那么最大虧損會大于最大收益 2.賣出跨式期權(quán)組合做空波動率 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，期權(quán)的隱含波動率中長期有一個中值回歸的特征，我們認為如果未來動力煤價格面臨回撤，但是調(diào)整幅度不大，可以做空動力煤期權(quán)的波動率 策略上，策略越復(fù)雜，效果越不好，風險敞口會越多，我們選擇賣出跨式期權(quán)組合一般情況下，選擇的賣出跨式期權(quán)組合的行使價越寬，回報越小，風險越?。贿x擇賣出跨式期權(quán)組合的行使價越窄，回報越大，風險越大。

    煤焦

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